INTRODUCTION TO TREASURY RISK MANAGEMENT

INTRODUCTION TO TREASURY RISK MANAGEMENT
JAYAKARTA HOTEL – Bandung | Tgl. 14 s/d 15 Mei 2010 | Rp. 4. 300.000,-

Manfaat Program :

Pemahaman terhadap Konsep dasar yang umum dipergunakan dalam Pengelolaan resiko pada Aktivitas Treasury
Pemahaman terhadap batasan lingkup Resiko pasar dan resiko kredit pada aktivitas Treasury
Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar dari metode statistik Terapan
Pemahaman terhadap konsep dasar model Value at Risk (VaR)
Pemahaman terhadap konsep dasar Transaksi Nilai Tukar dan Pasar Uang
Pemahaman terhadap konsep dasar dari transaksi Opsi
Pemahaman terhadap Analisa Sensitivitas pada Treasury Portfolio
Pemahaman terhadap konsep dasar dari resiko pasar pada transaksi Obligasi
Pemahaman terhadap Limit-Limit Market Risk pada Bisnis treasury
Pemahaman pada Banking Book dan Trading Book (kasus dalam industri Perbankan)
Pemahaman terhadap Prinsip-Prinsip dalam Manajemen Resiko Likuiditas
Dapat melakukan permodelan perangkat analitik dengan menggunakan Microsoft Excel.

Topic Pembahasan :

DAY I

Introduction to Treasury Risk Management & Basle II
Banking Book versus Trading Book
The Scope on Treasury activities
Basic Techniques of Statistic :
- Normal Distribution, Correlation
- Standard deviation
Basic concept on Value at Risk (Historical, analytical & montecarlo)
Market Risk on Foreign Exchange & Money Market Transaction
Market Risk on Fixed Income Transaction
Case study, sensitivity analysis & risk Modeling

DAY II

How to set up the Market Risk Limit ?
- Cut Loss, Stop Loss, Management Action Trigger, Net Open Position
- Dolar Value of 01 Bp, VaR Limit
How to understand of concept of Duration and its impact on sensitivity scenario
How to do Stress Test & Back Testing on Internal Model?
Undertanding on Hedging Tools (Interest rate Swap, Cross currency Swap & Option)
How to estimate the Liquidity risk ? & Credit Risk on Treasury activities (Counterparty Risk) ?

Tuition Fee :

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training